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楼主 |
发表于 26-4-2011 10:49 PM
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w: increase
wi: person no. i predict increase
pi=p(w|wi)=p(w'|wi'): accuracy of person no. i
in ...
puangenlun 发表于 26-4-2011 09:10 AM
用这方法算出来的答案与我的实验大都一样,除了后面的小数点,不过如果实验增加会减低其差别,所以我觉得这个算法是对的。谢谢你的时间与精力。 |
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发表于 26-4-2011 10:54 PM
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其实你的实验验证精神也是我所钦佩的。
Scoutfai实事求是的精神也是我应该学习的。
否则我一直还没有察觉到自己的错误 |
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发表于 27-4-2011 03:39 PM
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=p(ww1w2w3)/[p(ww1w2w3)+p(w'w1w2w3)]
={[p(ww1)/p(w1)][p(ww2)/p(w2)][p(ww3)/p(w3)]}/{[p(ww1)/p(w1)][p(ww2)/p(w2)][p(ww3)/p(w3)]+[p(w'w1)/p(w1)][p(w'w2)/p(w2)][p(w'w3)/p(w3)]}
puangenlun 发表于 26-4-2011 09:10 AM
这个是怎样演变成这样的?用什么theorem?
或许解释以下这个就够了:
p(ww1w2w3) = [p(ww1)/p(w1)]* [p(ww2)/p(w2)]* [p(ww3)/p(w3)]
= P(w|w1) * P(w|w2) * P(w|w3)
你还是assume w1, w2, 和 w3 是 independent的,对吗?
w 你有assume和w1, w2, w3 independent吗? |
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发表于 27-4-2011 05:33 PM
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证明过程牵涉到Conditional probability
同时假设w1, w2, 和 w3 是 independent的
w和{w1, w2, w3} 不是independent
但是ww1,ww2,ww3是independent的
p(w|w1w2w3)
=p(ww1w2w3)/p(w1w2w3)
=p(ww1w2w3)/[p(ww1w2w3)+p(w'w1w2w3)]
={[p(ww1)/p(w1)][p(ww2)/p(w2)][p(ww3)/p(w3)]}/{[p(ww1)/p(w1)][p(ww2)/p(w2)][p(ww3)/p(w3)]+[p(w'w1)/p(w1)][p(w'w2)/p(w2)][p(w'w3)/p(w3)]}
=p1p2p3/(p1p2p3+p1'p2'p3')
第一个等号:
Conditional probability
第二个等号:
w1w2w3=w1w2w3(w+w')=ww1w2w3+w'w1w2w3
第三个等号:
ww1w2w3=ww1ww2ww3
since w1 w2 w3 are independent
then ww1 ww2 ww3 are also independent
P(ww1w2w3)=P(ww1)P(ww2)P(ww3) |
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发表于 28-4-2011 03:13 PM
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证明过程牵涉到Conditional probability
同时假设w1, w2, 和 w3 是 independent的
w和{w1, w2, w3} 不是 ...
puangenlun 发表于 27-4-2011 05:33 PM
哦,明白了。你使用了以下的Set Algebra
A∩B∩C∩D=A∩A∩A∩B∩C∩D Idempotent Law
=A∩B∩A∩C∩A∩D Commutative Law
=(A∩B)∩(A∩C)∩(A∩D) Associative Law
然后 Probability里的independent event law P(A∩B) = P(A)*P(B)
∴ P(A∩B∩C∩D) = P( (A∩B)∩(A∩C)∩(A∩D) )
=P(A∩B)*P(A∩C)*P(A∩D)
不错不错。这样楼主现在买股票是不是包赚了 |
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发表于 28-4-2011 10:29 PM
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证明过程牵涉到Conditional probability
同时假设w1, w2, 和 w3 是 independent的
w和{w1, w2, w3} 不是 ...
puangenlun 发表于 27-4-2011 05:33 PM
对了,抛开直觉,如何正式的证明当w1, w2, w3 是 independent to each other时,w∩w1, w∩w2, w∩w3 也是 independent to each other?
另外,怎样证明当A, B,C 是 independent to each other时, P(A∩B∩C)=P(A)*P(B)*P(C) ?
P(A∩B)=P(A)*P(B) 很容易证明,但三个或以上的话怎样做? |
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发表于 29-4-2011 09:03 AM
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如何正式的证明当w1, w2, w3 是 independent to each other时,w∩w1, w∩w2, w∩w3 也是 independent to each other?
ww1 is a subset of w1
since wi are independent
then wwi are also independent
怎样证明当A, B,C 是 independent to each other时, P(A∩B∩C)=P(A)*P(B)*P(C) ?
P(abc)=P(abc)=P(ab)P(c)=P(a)P(b)P(c) |
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发表于 29-4-2011 04:17 PM
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P(abc)=P(abc)=P(ab)P(c)=P(a)P(b)P(c)
puangenlun 发表于 29-4-2011 09:03 AM
你放少了符号是吗? |
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楼主 |
发表于 29-4-2011 08:21 PM
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哦,明白了。你使用了以下的Set Algebra
A∩B∩C∩D=A∩A∩A∩B∩C∩D Idempotent Law
=A∩B∩A∩ ...
Scoutfai 发表于 28-4-2011 03:13 PM
不见得那么容易
1.寻找一个70%准确以上的indicators已经很难了,大都是50%左右
2.即使找到一个100%准确,也要考虑其参与或预测次数,例如抛钱币,A说中一次,但A只是预测一次而已,所以A的预测是100%准确,但B预测一白次,命中率也是100%准确,同样是100%准确,B比A个可靠。 |
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发表于 29-4-2011 08:47 PM
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不见得那么容易
1.寻找一个70%准确以上的indicators已经很难了,大都是50%左右
2.即使找到一个100% ...
ck_123 发表于 29-4-2011 08:21 PM
如果容易寻找,很多人发达咯,所以不出奇啦。
第二点,有一点点不大同意。因为每一次的预测都是独立于前一次的,所以当A人和B人都预测对那一次时,对那一次而言,两个都同样可靠。这种感觉就好像赌大小,已经连续开了小一百次,很自然地认为下一次开大的几率一定比开小的多,但其实都一样几率,只是人的感觉。
但,几率论是一个理论,它会几接近现实,有待定夺。 |
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发表于 30-4-2011 12:46 AM
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回复 48# Scoutfai
ab mean a and b, a intersect b
a+b mean a or b, a union b |
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楼主 |
发表于 30-4-2011 10:20 AM
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如果容易寻找,很多人发达咯,所以不出奇啦。
第二点,有一点点不大同意。因为每一次的预测都是独立于前 ...
Scoutfai 发表于 29-4-2011 08:47 PM
每一次的“概率”都是独立于前次,所以会有误差的存在,如果用当时的资料(抛钱币力度与风度)来预测,每一次的预测都是独立于前次,如果用以往的资料(以前的预测率)来预测,那么每一次的预测都是非独立于前次 |
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发表于 30-4-2011 12:06 PM
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每一次的“概率”都是独立于前次,所以会有误差的存在,如果用当时的资料(抛钱币力度与风度)来预测 ...
ck_123 发表于 30-4-2011 10:20 AM
可是一个event的outcome是不是independent于以前的outcome是不会取决于预测者的概率取得手法的。如果一个event已经被证明是independent于以前的outcome,那么,无论预测者所采用的概率取得手法是占星术,问米,求神,统计,问专家等等都好,那个event都是保持independent于以前的outcome的。
所以现在的疑问应该是股票未来的上升下降或保持,会不会independent于这个股票现在和以前的上升下降或保持。如果是dependent于以前的历史,那么,depends到几久以前。 |
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楼主 |
发表于 1-5-2011 02:02 PM
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每一次的“概率”都是独立于前次,可是“概率”是可以“影响”,有些是不能,通常那些不能影响都是与大自然有关。
股价是根据demand and supply来定,而demand and supply是根据人的决定而定,而人的决定是受到其他因素而“影响”,进而“影响”股价。例如,国家兑换率是受到新闻而影响的,当政府宣布挽救/放弃其兑换率,都会影响其他投资者的买卖行动,进而“影响”股价。所以不管什么technical,fundamental,pseudoscience还是占卜,只要可以“影响”投资者的买卖行动,都可以用。 |
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发表于 7-7-2011 03:00 AM
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本帖最后由 50912cmea 于 13-7-2011 11:03 AM 编辑
各位大大,
这题我想了好久。。。
assume 股票上升 or 下跌, 没有不动
a) A, B and C, 3 个人预测股票会上升,预测准确率分别是 0.5, 0.3, 0.6 respectively, 那么这个股票会上升的概率是?
Scenarios (3 个人预测股票会上升 not considered first)
1) A中 B中 C中 = 0.09 (probability 0.5*0.3*0.6)
2) A中 B中 C不中 = 0.06
3) A中 B不中 C中 = 0.21
4) A中 B不中 C不中 = 0.14
5) A不中 B中 C中 = 0.09
6) A不中 B中 C不中 = 0.06
7) A不中 B不中 C中 = 0.21
8) A不中 B不中 C不中 = 0.14
Possible outcomes (if 3 个人预测股票会上升), 只有
1) A中 B中 C中
8) A不中 B不中 C不中
2) 到 7) 不是 possible outcomes, for example 2) A中 B中 C不中 >>> A预测股票会上升, A中, 股票上升 in the outcome, B预测股票会上升, B中, 股票上升 in the outcome, C预测股票会上升, but C不中, so 股票下跌 in the outcome, 那个股票不能上升/下跌 in an outcome, so 2) 不能成为 possible outcome
1) A中 B中 C中, 股票上升 in the outcome
8) A不中 B不中 C不中, 股票下跌 in the outcome
股票会上升的概率是 = 0.09/(0.09+0.14) = 0.391304347 (same as Puangenlun 大大的 40#)
b) A and B 预测股票会上升, C预测股票会下跌, 预测准确率分别是 0.5, 0.3, 0.6 respectively, 那么这个股票会上升的概率是?
Possible outcomes
2) A中 B中 C不中 = 0.06, 股票上升 in the outcome
7) A不中 B不中 C中 = 0.21, 股票下跌 in the outcome
股票会上升的概率是 = 0.06/(0.06+0.21) = 0.22222222 (same as Puangenlun 大大的 40#) |
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发表于 7-7-2011 08:25 PM
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感觉我就像是铲泥机,而楼上想是铲子
明明只是要挖开5cm深的小洞
楼上是轻轻松松,而我却是大兴土木 |
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发表于 8-7-2011 01:53 AM
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回复 56# puangenlun
大大,言重了, 数学变法多端,应多多互相学习 |
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发表于 16-7-2011 06:00 PM
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各位大大,
这题我想了好久。。。
assume 股票上升 or 下跌, 没有不动
a) A, B and C, 3 个人预测 ...
50912cmea 发表于 7-7-2011 03:00 AM
其实我也蛮赞同用(0.5X0.3X0.6 )/ [(0.5X0.3X0.6 )+ (0.5 X0.7X0.3 ] 的方法。。。
但是如果题目是
3个人预测股票会上升,预测准确率分别是0.4,0.4,0.4那么这个股票会上升的概率是???
那这个方法还能成立吗? 如果没有去算的话, 理所当然会说是0.4。
( 这个题目可以被理解为 , 每个人都认为股票上升的机率是0.4,所以股票上升的机率应该是0.4 才对吧)
可是0.4^3 / 0.4^3 + 0.6^3 = 0.229.
还是该找平均? 0.4+0.4+0.4 / 3 = 0.4 (不适合用, 当其中一个是1.0 或0)
当题目改成
1000个人预测股票会上升,预测准确率分别都是0.4。那么这个股票会上升的概率是???
那0.4^1000/ (0.4^1000+0.6^1000 )==> 0
===〉这个股票不会升。
有错请指正。 |
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发表于 16-7-2011 09:05 PM
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“
1000个人预测股票会上升,预测准确率分别都是0.4。那么这个股票会上升的概率是???
那0.4^1000/ (0.4^1000+0.6^1000 )==> 0
===〉这个股票不会升。
”
每一个人预测准确率只有0.4
也就是说比较倾向于预测错误
所以听这些“专家”的话并不明智
试试看把准确率提高到0.8
得出来的结果是不是比较容易理解? |
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发表于 17-7-2011 11:20 AM
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“
试试看把准确率提高到0.8
得出来的结果是不是比较容易理解?
puangenlun 发表于 16-7-2011 09:05 PM
其实这就是我想说的, 它的答案会等于1。。。就是一定会上升了。。。所以,这个方法并不是完全恰当。。。也可能没有一个100%对的答案。
所以,我觉得答案可以接受的范围是 MEAN+/- STANDARD DEVIATION
A) 3 个人预测股票会上升,预测准确率分别是0.5, 0.3, 0.6 那么这个股票会上升的概率是
0.4667 +/- 0.1247
0.3419<x< 0.5914
-->3个人预测股票会上升,预测准确率分别是0.4,0.4,0.4那么这个股票会上升的概率是???
0.4 +/- 0 = 0.4
一个中六生的想法 |
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